8月15日期货交易提醒及国内期货市场资金变动

　　【消息面】

　　1、国家统计局：中国7月规模以上工业增加值同比 6.4%，预期 7.1%，前值 7.6%。中国1-7月规模以上工业增加值同比 6.8%，预期 6.9%，前值 6.9%。 中国1-7月城镇固定资产投资同比 8.3%，预期 8.6%，前值 8.6%。民间投资增速亦放缓至6.9%。7月社会消费品零售总额同比增10.4%，预期增10.8%，前值增11%。

　　2、中国商务部：全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石等产品。

　　【今日关注】

　　数据关注上午9:30澳洲联储公布会议纪要；

　　中国7月外商直接投资(8.11日—8.18日)，中国7月社会融资，7月M0、M1、M2(8.10日—8.15日)

　　美联储下次公布利率时间9月21日。

　　黑色系：

　　螺纹钢RB1801日线调整态势延续，短期压力3818，下方支撑3700；目前空仓者暂观望，低杠杆的操作一般是以日线的MA20作为趋势标准，二十天均线不转向视为趋势仍在延续。

　　铁矿石主力合约I1801日线形态出现调整盘局，短期关键点553压力；

　　热卷HC1801日线多头调整，三十分钟关键点3935压力；

　　锰硅SM801日线阴包阳走弱，三十分钟关键点7019压力；

　　玻璃FG801日线二十天均线支撑，三十分钟图关键点1403支撑。

　　焦煤JM1801日线十天均线支撑，三十分钟图表关键点1304支撑；

　　焦炭J1801日线多头调整，三十分钟图关键点2101压力；

　　郑煤ZC801日线调整，三十分钟图关键点588争夺；

　　软商品：中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。

　　为保证接新前棉花供应稳定，合理引导市场预期，促进新旧年度棉花市场平稳有序过渡，经有关部门研究决定，2016/2017年度储备棉轮出销售截止时间为9月29日。

　　CF801日线盘局，中期多单标准不变还是14600跌破止损，这个点位是之前1705在抛储和现货交割压力下都没跌破的点位，可以用来做多单最后去留的基准。

　　白糖SR801日线反弹上方强压力6485，三十分钟关键点6228支撑。

　　贵金属：

　　沪银AG1712日线关键点4051压力，三十分钟图表关键点3918支撑。

　　沪金AU1712日线关键点280.1压力，三十分钟图表关键点277.2支撑。

　　基本金属：中国有色金属工业协会再生分会确认：2018年底废7类将禁止进口。2018年底废电线、废电机马达，散装废五金等“废7类”将禁止进口。废7类进口全国占比6-7成。

　　山东发改委日前公布文件，其在7月的文件责令山东魏桥和信发关停电解铝产能321万吨。文件称，魏桥创业集团违规建成电解铝项目5个，违规产能268万吨，信发集团违规产能53万吨，均在7月底前关停。

　　铜CU1710日线横向盘局，暂观望；

　　锡SN1709日线144570压力，三十分钟关键点145950压力；

　　铅PB1710日线多头停顿，三十分钟图表关键点19350压力；

　　锌ZN1710日线多头停顿，三十分钟图表关键点23870支撑；

　　铝AL1710日线多头调整，三十分钟图表关键点15590支撑；

　　镍MI1801日线多头延续，三十分钟图表关键点86680压力；

　　农产品：

　　食用油1801合约豆棕价差变化：866；

　　豆油Y1801日线关键点6114支撑，三十分钟图表关键点6284压力；

　　棕油P1801日线5216支撑，三十分钟图关键点5386支撑；

　　饲料类：

　　菜粕RM801日线2170支撑，三十分钟图表2215压力；

　　豆一A1801日线3877支撑，三十分钟图3912压力；

　　豆粕M1801日线压力2899，三十分钟图表2786压力；

　　期权：

　　看涨豆粕期权M1801-C-3100持仓量11820手，隐含波动率22.98%；

　　看跌豆粕期权M1801-P-2600持仓量5902手，隐含波动率18.35%；

　　看涨糖期权SR801-C-7400持仓量3318手，隐含波动率16.22%；

　　看跌糖期权SR801-P-6000持仓量3170手，隐含波动率14.00%；

　　玉米C1801日线盘踞偏多1700支撑，三十分钟图1694支撑；

　　淀粉CS1801日线1975支撑，三十分钟图1971支撑。

　　鸡蛋JD1801日线十天均线支撑多头延续，三十分钟图4298支撑。

　　上证日线上升通道下轨支撑收阳，成交金额2090亿，移动筹码盈利63.15% ，90%成本集中度3.17%；

　　上证日 RSI(14)48、周RSI 54、月RSI 53；

　　沪深总市值(万亿)： 54.28-54.03-53.18-53.84

　　股指IF加权对沪深300指数升贴水-25点， 08-09-12-03合约贴水，本周五8月合约最后交易日；

　　IF1709短期3669支撑；IH1709短期2598压力；IC1709短期6179支撑。

　　南华早讯

　　金属动态

　　LME升贴水

　　LME铜期权行情

　　LME铝期权行情

　　LME锌期权行情

　　LME铅期权行情

　　LME锡期权行情

　　LME镍期权行情

　　LME金属日内成交量 lmiv

　　LME铜库存分布

　　LME铝库存分布

　　LME铅库存分布

　　LME锌库存分布

　　LME锡库存分布

　　LME镍库存分布

　　LME金属收评

　　伦敦8月14日消息，伦敦金属交易所(LME)期铝周一下跌，因上周五价格急升至两年半高位后交易商获利了结，主要生产国中国的工厂数据低于市场预估。伦敦时间8月14日17:00(北京时间8月15日00:00)，LME三个月期铝收跌0.9%，报每吨2,023美元，上周五触及2014年11月以来最高的2,048美元。ING银行的商品策略主管Hamza Khan称：“今天期铝走势主要受获利回吐或波动率下降影响，而不是人气的基本改变。”中国近期发布的经济数据低于预期，但并不意味着铝的乐观趋势发生逆转，Khan称。“我们仍然认为中国去产能是主要的驱动因素，”他说。中国国家统计局周一公布，7月规模以上工业增加值同比增长6.4%。1-7月固定资产投资同比增长8.3%，均低于分析师预估。 山东魏桥铝电周一在深交所公告称，公司唯一股东山东宏桥已申报及关停由山东宏桥及其附属公司实际建设并于近期投产的5个电解铝项目共涉及产能268万吨，其中公司涉及其中3个项目。周一发布的数据显示，7月中国铝产量从前月的纪录高位下降，去产能令铝价升至多年高位，开始给中国的铝产量带来影响。指标期铜收跌0.2%，报每吨6,397美元，8月9日价格触及逾两年半高位的6,515美元，本季度升近8%。三个月期铅收高0.3%，报2,335美元，三个月期锡持平于20,300美元；三个月期锌升0.7%，报2,917美元；三个月期镍降2%，报10,450美元。

　　COMEX贵金属收评

　　纽约8月14日消息，COMEX黄金期货周一下跌，因地缘政治危机缓和，以及美元走强。纽约时间8月14日13:30(北京时间8月15日01:30)，COMEX 12月期金合约收跌3.6美元，或0.3%，结算价报每盎司1,290.40美元。美国中央情报局局长佩奥与国家安全顾问麦克马斯特周日出席不同电视台访问时表示，美朝两国没有实时爆发核战争的可能。佩奥指出，没有情报显示两国可能发生核战。麦克马斯特认为，过去数日以来，战争爆发的可能性没有上升，与十年前相比，开战风险确实有所上升。 麦克马斯特重申，总统特朗普的说法是不能够容忍美国平民受到伤害，有需要时会以武力应对挑战。佩奥认为，特朗普的说法是以坚定态度，要求朝鲜放弃核武计划。上述讲话打压金价，受美朝两国领导人的言语威胁提振，金价自7月低点已上涨逾6%。尽管周二朝鲜解放日庆祝可能令紧张情势升温，但对于周末没有更具煽动性的言论，市场感到释然。一些投资者在地缘紧张的情况下买入黄金，因为他们认为黄金具有更好的储值效果。一些分析师警告，一旦再次出现冲突迹象，黄金会轻易再度扬升。Kitco的分析师Jim Wyckoff 表示：“不要指望这一重大地缘政治危机能在短期内改善并得到解决。”他补充说：“这一事件在至少短期内将继续占据市场头版头条。”荷兰银行(ABN Amro)策略师Georgette Boele说： “美元已经消化了很多负面消息。这一点，加上朝鲜局势没有真的升级，应该是导致黄金下跌的因素。不过，这并不是说我们预期黄金面临很负面的趋势。今年将保持在1,200-1,300美元区间。”与此同时，美元全面上涨，兑日圆从上周触及的四周低位反弹，兑一篮子货币攀升。期金以美元计价，当美元走强，对于持有外币的投资者来说黄金变得更加昂贵。美联社周一报导，纽约联储总裁杜德利称，市场预期9月开始缩表行动不是没有道理的。他表示，如果经济的发展与预期一致，他支持2017年再升息一次。在他的讲话发表后，美国公债收益率在下午交易时段中段，升至盘中高位。其他贵金属方面，9月白银期货收高5.2美分，结算价报每盎司17.122美元。10月铂金期货下跌14.8美元，结算价报每盎司974.9美元。9月钯金期货收高3.45美元，结算价报每盎司898.15美元.

　　CBOT农产品收评

　　路透芝加哥8月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小幅收高，因价格跌至逾10个月最低后低吸买盘将价格推高。12月玉米期货合约收高1-1/2美分，报每蒲式耳3.76-1/4美元。天气预报称将有对作物有利的降雨，这限制涨幅。上周美国农业部公布的玉米产量预估高于市场预期。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至8月13日当周，美国玉米生长优良率为62%，之前一周为60%，上年同期为74%。分析师原本预计美国玉米作物生长优良率未变。今日CBOT玉米期货成交量预计为305,041手。

　　路透芝加哥8月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一尾盘小幅收高，因出现低吸买盘。小麦期货收盘远高于盘中低位，此前价格跌入技术性超卖区域。CBOT软红冬麦合约上涨1-3/4美分，收报每蒲式耳4.41美元。全球供应充裕，美国农业部春麦产量预估下调幅度小于预期，限制价格的潜在升幅。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至8月13日当周，美国春麦生长优良率为33%，此前一周为32%，去年同期为66%。分析师此前预计美国农业部将小幅下调春麦作物的评级水平。今日CBOT小麦期货预估成交量为172,694手。

　　路透芝加哥8月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，交易商解释称，因受累于技术性卖出，以及美国大豆种植地区降雨可能提振单产前景。大豆期货尾盘缩减跌幅，因部分玉米和小麦期货受低吸买盘提振走高。CBOT 8月大豆合约在中午到期。美国农业部(USDA)周一公布的数据显示，截至8月10日当周，美国大豆出口检验量为570,012吨，位于市场预估的40-60万吨区间高端，前一周修正后为686,770吨，初值为685,697吨。此前调查的分析师预计，美国农业部在周一晚公布的数据将显示，大豆生长优良率持平在之前一周的水准。CBOT收盘后，美国农业部发布最新作物生长报告显示，截至8月13日当周，美国大豆生长优良率为59%，低于预期值60%，亦低于之前一周的60%，上年同期为72%。当周，美国大豆开花率为94%，之前一周为90%，去年同期为94%，五年均值为93%。当周，美国大豆结荚率为79%，之前一周为65%，去年同期为78%，五年均值为75%。CBOT指标11月大豆期货收跌6-3/4美分，结算价报每蒲式耳9.38-1/4美元。12月豆粕期货收低1.5美元，结算价报每短吨302.7美元。12月豆油期货下跌0.22美分，报每磅33.77美分。今日CBOT大豆预估成交量为153,765手，豆粕为71,492手，豆油为109,724手。

　　ICE棉花期货收评

　　纽约8月14日消息，洲际交易所(ICE)期棉合约周一跌至逾三周低位，因预期美国产量增加且美元走强。12月期棉合约收跌0.5美分，或0.73%，报每磅67.75美分，交易区间为67.57-68.54美分，盘中价格触及7月21日以来最低的67.57美分。美国农业部在上周发布的月度供需报告中称：“对美国2017年作物产量的首次调查显示棉花产量为2,050万包，较上月的预估高150万包，为11年来最高水准。”美国农业部预计，全球2017-18年度结转库存为9,010万包，较7月的预估高140万包，比2016-17市场年度高10万包。美元升0.37%，跟踪19种商品的核心商品CRB指数下跌1.17%。期货市场总成交量减少11,180手，至16,959手。数据显示，前一交易日，未平仓合约减少2,377手，至219,210手。

　　ICE原糖期货收评

　　纽约8月14日消息，洲际交易所(ICE)原糖期货周一收高， 结束九连跌，因巴西降雨预计最终将给收割造成一些干扰。10月原糖期货收高0.3美分，或2.3%，结算价报每磅13.50美分，上周触及六周低位13.11美分。10月白糖期货收高6.10美元，或1.7%，报每吨370.50美元。法国兴业银行集团(Societe Generale)商品主管Michael McDougall表示，天气预报显示，在全球头号糖出口国巴西，圣保罗州南部至南里奥格兰德州、南马托格罗索州西北部，以及玻利维亚和巴拉圭的部分地区本周将有频繁降雨，且雨量充沛，将影响甘蔗作物。最近数月，干燥良好天气对巴西甘蔗收割速度来说是一利好。巴西中南部地区7月下半月产糖341万吨，创半月最高水平，干燥天气令加工厂得以全速运转。巴西甘蔗行业协会(Unica)周五称，7月下半月的糖产量刷新了2012年8月下半月创下的纪录高位。Unica还称，巴西中南部地区糖厂7月下半月压榨甘蔗5,073万吨，亦创历史最高半月纪录。McDougall亦表示，巴西糖厂没有仓储能力，他们需要卖糖来支付甘蔗压榨的运转资金。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至8月8日当周，投机客增持ICE原糖期货期权净空头头寸，为四周来首次。

　　国际油市

　　纽约8月14日消息，NYMEX原油期货周一跌至三周低位，受美元走强及需求下滑的迹象打压。纽约时间8月14日14:30(北京时间8月15日2:30)，NYMEX 9月原油期货合约收低1.23美元，或2.5%，结算价报每桶47.59美元，创逾一个月来最大单日跌幅且为7月24日以来最低结算价。指标10月布兰特原油期货收低1.37美元，或2.6%，结算价报每桶50.73美元。Price Futures Group分析师Phil Flynn称：“导致油价走低的原因是美元上涨，中国需求忧虑，成交不旺。”美元全面上涨，因交易商出脱因朝鲜紧张局势和美国通胀偏低而建立的美元空头头寸。分析师指出，美元走强，打压油价。华尔街日报美元指数上涨0.3%至86.25。分析师称，7月数据显示中国原油需求下降，打压市场。中国炼厂加工数据疲弱，有报导称7月中国炼厂加工量较前月下降。分析师表示，降幅超过预期，加重对成品油供应充足可能削弱中国原油需求的担忧。美国9月页岩油产量料将继续上升。美国能源资料协会(EIA)预计，美国9月页岩油日产量增加11.7万桶，至615万桶。市场交投震荡，油价早盘下跌，受中国需求数据拖累，在利比亚国家石油公司表示称对国内最大油田的安全违规正进行调查后，油价缩减跌幅。利比亚国家石油公司没有具体说明Sharara油田的供应是否受到这次安全违规影响。日产量为27万桶的Sharara油田供应受到干扰，有可能降低利比亚原油供应。9月RBOB汽油期货合约收盘下滑3.63美分，或2.3%，结算价报每加仑1.5767美元。9月取暖油期货下跌2.89美分，或2.3%，结算价报每加仑1.6057美元。

　　外汇市场

　　14日，人民币兑美元汇率中间价设于6.6601元，较上一交易日的6.6642元上调41点，为连续5日调升，并创下去年9月22日以来新高。市场汇率方面，在岸人民币兑美元即期汇率早盘冲高，盘中一度涨近110点，最高上探至6.6560元，创出去年9月30日以来新高，随后逐步收敛涨幅，午后因美元走高而再出现一波回调，16:30收盘报6.6687元，较前收盘价跌19点。香港市场上，离岸人民币兑美元汇率亦出现调整，截至北京时间16:30报6.6870，较前收盘价跌125点。交易员指出，上周五(8月11日)美元指数大幅下挫，而昨日人民币兑美元汇率中间价仅上调41个点，机构猜测监管层继续将中间价向贬值方向过滤，有意抑制人民币过快上涨。盘面上，盘初涌现结汇盘，推高汇价，但随后购汇盘逐渐增多，令涨幅收窄。未来主导人民币汇率走势的主要因素有三个：其一，美元指数走势；其二，国内结售汇格局；其三，监管当局对于人民币走势的态度。预计下半年随着美元指数触底回升，人民币对美元汇率波动将有所增大，但考虑到中间价新机制将缓解人民币对美元汇率的压力，料不会出现大幅贬值，而是呈现双向波动，维持人民币将在合理均衡水平保持稳定的看法。

　　美国股市

　　纽约8月14日消息，在上周遭遇抛后美国股市周一进一步反弹，标普500指数录得4月来最大单日百分比涨幅，因对美国和朝鲜发生冲突的担忧缓和。科技股是提振标普500指数的最大功臣之一。苹果升1.5%，标普500科技指数上涨1.6%。美国官员周日的讲话，令美朝即将爆发战争的风险降温。对美朝紧张局势的担忧令全球股市市值上周蒸发接近1万亿美元。CBOE波动率指数下跌超过3点，上周飙升至九个月高位。避险的黄金也下跌，上周触及两个月高位。道琼工业指数收高135.39点，或0.62%，至21,993.71点；标准普尔500指数上涨24.52点，或1%，至2,465.84点，这是今年标普500指数仅仅第三个交易日录得至少1%的升幅。纳斯达克指数收高83.68点，或1.34%，至6,340.23点。社交网络公司Snap Inc收高6.5%，此前触及纪录低位，因大型投资者报告其在该公司的最新持股情况，且一批公司雇员的持股禁售期结束。特斯拉汽车上涨1.7%，此前两家券商上调对该公司的目标价，称其Model 3轿车可能成功。 阿里巴巴上涨1.9%，因维权投资者洛布旗下的Third Point买入450万股阿里巴巴股票。纽约证交所涨跌股家数比例为3.22:1；纳斯达克市场为3.27:1。标普500指数成份股有49只触及52周新高，10只成份股触及新低；有98只纳斯达克指数成份股触及52周新高，85只触及新低。根据数据，纽约证交所共计有约55亿股成交，过去20日平均日成交量为63亿股。

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