7月5日期货交易提醒及国内期货市场

　　美国WTI 8月原油期货电子盘价格周二(7月4日)收盘上涨0.03美元，涨幅0.06%，报47.08美元/桶。油价周二在平盘上下波动，因有临时迹象显示，美国原油产量持续增长的状况有所缓解。另外，由于美国独立日假期，原油交易提前至1:00点结束。与此同时，ICE布伦特9月原油期货电子盘价格收盘上涨0.09美元，涨幅0.16%，报49.68美元/桶。

　　周二(7月4日)金价从七周低点小幅反弹，此前朝鲜向日本水域试射导弹，致使地缘政治紧张局势升温，提振黄金避险吸引力。7月4日美国独立日假期休市，市场整体交投清淡，接下来市场密切关注美联储会议纪要。现货金结算价升0.3%报每盎司1,223.60美元。美国8月期金上涨0.3%至1,223美元。受到朝鲜试射远程导弹的影响，全球股市、油市和债券收益率周二回落。

　　期货日报市场点评

　　商品期货成交额大幅增加，期货市场成交活跃度提升。资金大幅流出三大板块，商品期货资金总计流出约25.69亿元。股指期货下跌，成交活跃度降低。从盘面上看，黄金、白银增仓下跌，锌小幅上涨，镍收跌2.35%；黑色系集体回调，铁矿石、焦煤跌幅逾2%；农产品板块涨跌互现，鸡蛋封死跌停板，玉米淀粉、白糖与三大油脂跌幅逾1%，双粕分别上涨1.75%、1.74%；能化品种PP 与LLDPE重挫，跌幅逾2%，橡胶大跌5.50%，领跌大宗商品。股指市场资金流出约0.50亿元，振荡偏弱运行。

　　期市各品种当日资金进出

成交额变动

持仓额变动

近5日累计资金进出

期货市场活跃度

　　中州期货早间评述

　　【消息面】

　　1、澳大利亚联储：将现金利率目标维持在1.50%不变，预期 1.5%，前值 1.5%。

　　【今日关注】

　　财经关注上午9:45中国财新PMI、欧元区5月零售、美5月工厂订单；

　　周五晚间20:30美非农数据；

　　美联储下次议息7.27日。

　　黑色系：

　　螺纹钢RB1801日线支撑3037，三十分钟关键点3056支撑；

　　铁矿石I1801日线多头放缓压力524，三十分钟图453支撑；

　　热卷HC1801日线3152支撑，三十分钟关键点3219支撑；

　　锰硅SM709日线6253支撑，三十分钟关键点6276支撑；

　　玻璃709日线1294支撑，三十分钟图关键点1318支撑。

　　煤炭：

　　焦煤JM1709日线关键点1138压力，三十分钟图表关键点1083支撑；

　　焦炭J1709日线关键点1645支撑，三十分钟图关键点1714支撑；

　　郑煤ZC709日线关键点549支撑，三十分钟图关键点578支撑；

　　软商品： 2017年储备棉销售从3月6日--8月底，每日挂牌数量暂3万吨。

　　中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。

　　白糖SR801日线6671压力，三十分钟关键点6351压力。

　　棉花CF801日线15900压力， 三十分钟关键点14880压力。

　　贵金属： 朝鲜导弹发射避险资金推高贵金属。

　　沪银AG1712日线关键点4154压力，三十分钟图表关键点3968压力。

　　沪金AU1712日线关键点281.9压力，三十分钟图表关键点275.3压力。

　　基本金属：

　　铜CU1709日线47170争夺，三十分钟关键点47200争夺；

　　锡SN1709日线143200支撑，三十分钟关键点144680支撑；

　　铅PB1709日线17295支撑，三十分钟图表关键点18110压力；

　　锌ZN1709日线21720支撑，三十分钟图表关键点22590支撑；

　　铝AL1709日线14300压力，三十分钟图表关键点14070支撑；

　　镍MI1709日线82530压力，三十分钟图表关键点76290压力；

　　农产品：

　　食用油1801合约豆棕价差变化： 974；

　　豆油Y1801日线关键点6396下，三十分钟图表关键点6064支撑；

　　棕油P1801日线关键点5336下，三十分钟图关键点5096支撑；

　　菜粕RM801日线2188支撑，三十分钟图表2172支撑；

　　豆一A1801日线3946压力，三十分钟图3860争夺；

　　豆粕M1801日线2821压力，三十分钟图2752支撑；

　　期权：

　　持仓最大看涨豆粕期权M1709-C-2850持仓量10760手，隐含波动率19.64%；

　　持仓最大看跌豆粕期权M1709-P-2650持仓量8478手，隐含波动率17.92%；

　　持仓最大看涨糖期权SR709-C-6700持仓量3752手，隐含波动率18.90%；

　　持仓最大看跌糖期权SR1709-P-6200持仓量3644手，隐含波动率15.02%；

　　玉米C1801日线1721争夺，三十分钟图关键点1729压力；

　　淀粉CS1801日线2017压力，三十分钟图关键点2016压力。

　　鸡蛋JD1709日线大阴跌停3868压力，三十分钟图关键点3935压力。

　　上证日线支撑3161，成交金额1614亿，移动筹码盈利53.64% ，90%成本集中度(5.4日)2.69%-3.15%；

　　上证日 RSI(14)57、周RSI 54、月RSI 52；

　　沪深总市值(万亿)：53.43-53.21

　　股指IF加权对沪深300指数升贴水-41点， 07-08-09-12合约贴水；

　　IF1707短期压力3619；IH1707短期压力2510；IC1707短期关键点6105争夺。

　　金属动态

　　LME升贴水

　　LME铜期权行情

　　LME铝期权行情

　　LME锌期权行情

　　LME铅期权行情

　　LME锡期权行情

　　LME镍期权行情

　　LME金属日内成交量 lmiv

　　LME铜库存分布

　　LME铝库存分布

　　LME铅库存分布

　　LME锌库存分布

　　LME锡库存分布

　　LME镍库存分布

　　LME金属收评

　　伦敦时间7月4日16:00(北京时间7月5日00:00)，三个月期铜收低0.6%，报每吨5,892美元。LME铜注册仓单降至176,125吨，结束库存连续两日大幅增加的势头，期铜因此受到支撑。智利矿商安托法加斯塔(Antofagasta)旗下两座铜矿面临罢工威胁。该集团的Zaldivar和Centinela铜矿年产量总计为16万吨。期镍周二收跌，因预期印尼及菲律宾供应充裕。三个月期镍收低2.2%，至每吨9,180美元，6月中以来累计上涨近9%。期镍一度短暂跌破50日移动均线。经纪公司Marex Spectron在报告中称，支撑位在9,100美元和9,005-9,025美元，靠近近期低点。Bain表示，由于印尼的镍矿石出口上升，且市场对菲律宾关停矿场的担忧消退，镍供应情况看起来很稳固。其并称，镍需求的主要来源——中国不锈钢产量也有所下滑。根据印尼发布的建议内容，将允许镍矿商PT Ceria Nugraha Indotama出口230万吨镍矿石，有效期至2018年7月。巴西淡水河谷称，将对亏损的新喀里多尼亚镍矿项目进行重新评估。其他金属方面，LME三个月期锡收跌1%，报每吨19,950美元。周一公布的数据显示，LME锡库存为1,690吨，创上世纪80年代以来最低水平。最新数据显示锡库存续降至1,665吨。库存下降助推现货锡较三个月期锡升水涨至每吨315美元，为2015年9月以来最高水平，说明现货供应偏紧。金融市场方面，全球股市下跌，但美元守住周一的强劲涨幅，原油价格连升第九日。三个月期铝收升1美元，至每吨1,928美元。三个月期锌收低0.4%，报每吨2,793美元。 三个月期铅收盘未成交，最后买价报每吨2,299美元，下跌1.6%。

　　外汇市场

　　虽然在下半年首个交易日结束了三连涨，但这并无损人民币汇率的整体稳定。在刚刚过去的上半年，人民币交出近五年半来最好成绩，兑美元累计升值2.51%，年初的“破7”共识逐渐烟消云散。业内人士认为，人民币汇率稳定的关键支柱已形成，为长期走势趋稳打下基础。人民币上半年的稳定表现，一方面便来自于美元的疲弱。去年11月，美国大选结果尘埃落定后，市场预期特朗普政府的经济刺激效果，美元一度大幅走高。但进入今年以后，特朗普效应逐渐减退，诸多因素开始抑制市场看多情绪。比如当选后的特朗普首次记者招待会只字未提经济刺激政策，其后甚至罕见地公开表示对强美元感到担心；特朗普正式就职后，又屡屡以“ 美国优先”名义发布一些具有强烈孤立主义色彩的言论和政令，市场对其施政的不确定性愈发担忧。叠加美国一些宏观经济指标并不如预期乐观，美元指数冲高回落，从而相应地缓解了人民币汇率贬值预期和贬值压力。

　　COMEX贵金属收评、CBOT农产品收评 、ICE棉花期货收评、ICE原糖期货收评、国际油市、美国股市

　　7月4日为美国独立日，美国休市一天。