6月29日期货交易提醒及期货市场资金变动

　　美国WTI 8月原油期货电子盘价格6月28日收盘上涨1.16美元，涨幅2.65%，报44.88美元/桶，原油期货周三攀升超过2%，刷新一周高位，因买家对上周美国原油产量小幅减少感到鼓舞，且汽油库存录得下降；同时，投资者未理会美国原油库存意外增加。

　　与此同时，ICE布伦特9月原油期货电子盘价格收盘上涨1.23美元，涨幅2.65%，报47.69美元/桶。这是美布两油自6月16日来最高收盘价位，且连续第五日上涨，为5月中来首见。

　　周三(6月28日)金价小幅收升连涨两日，主要受美元下跌支撑。近来的全球网络袭击事件，美国医保议案投票被推迟，引发投资者质疑总统特朗普提振经济的计划获得国会通过的可能性，也打压了市场的风险情绪，支撑金价。现货金涨0.2%，至每盎司1,249.20美元，6月月线势将下跌1.5%，但第二季将几无变动；美国8月期金收高0.2%，报每盎司1,249.10美元。

　　期货日报市场点评

　　商品期货成交额大幅增加，期货市场成交活跃度上升。资金大幅流入金属和农产品板块，流出能化板块，商品期货资金总计流入约18.79亿元。股指期货下跌，成交活跃度与前期持平。从盘面上看，有色品种全线飘红，铅、锌分别上涨2.64%、2.08%；黑色系延续强势，焦煤尾盘大幅补涨，录得4.66%涨幅；农产品板块豆油增仓上行，白糖与棉花继续走弱。股指市场资金流入约4.54亿元，振荡运行。

　　中州期货早间评述

　　【消息面】

　　1、美国6月23日当周的EIA原油库存新增11.8万桶，为十二周以来的第三次上扬。但汽油库存减少89.4万桶，连降两周，美国油产也报10个月来最大单周降幅。

　　【今日关注】

　　财经关注上午9时公布的中国5月Swift人民币在全球支付中占比；

　　美联储下次议息7.27日。

　　黑色系： 美商务部长：美国考虑对钢铁倾销采取大规模举措。

　　螺纹钢RB1710日线多头延续支撑3133，三十分钟关键点3164支撑；

　　铁矿石I1801日线中阳突出盘局后多头延续，三十分钟图436支撑；

　　热卷HC1801日线关键点3191支撑，三十分钟关键点3155支撑；

　　锰硅SM709日线关键点6253争夺，三十分钟关键点6220支撑；

　　玻璃709日线关键点1306压力，三十分钟图关键点1287支撑。

　　煤炭：

　　焦煤JM1709日线关键点1138压力，三十分钟图表关键点1045支撑；

　　焦炭J1709日线关键点1645支撑，三十分钟图关键点1645支撑；

　　郑煤ZC709日线关键点549支撑，三十分钟图关键点572压力；

　　软商品： 2017年储备棉销售从3月6日--8月底，每日挂牌数量暂3万吨。

　　中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。

　　白糖SR801日线关键点6740压力，三十分钟关键点6471压力。

　　棉花CF801日线关键点15920压力， 三十分钟关键点14985压力。

　　贵金属：

　　沪银AG1712日线关键点4210压力，三十分钟图表关键点4040支撑。

　　沪金AU1712日线关键点283.2压力，三十分钟图表关键点279.7压力。

　　基本金属：

　　铜CU1709日线关键点47280压力，三十分钟关键点46350支撑；

　　锡SN1709日线关键点144200争夺，三十分钟关键点143550支撑；

　　铅PB1709日线关键点17615争夺，三十分钟图表关键点17410支撑；

　　锌ZN1709日线关键点21720支撑，三十分钟图表关键点21810支撑；

　　铝AL1709日线关键点14300压力，三十分钟图表关键点13940支撑；

　　镍MI1709日线关键点82810压力，三十分钟图表关键点75000支撑；

　　农产品： USDA6月30日半夜12点公布作物种植报告和季度库存报告。

　　食用油1801合约豆棕价差变化： 904-920-926-910-910-814-1010；

　　豆油Y1801日线关键点6396下，三十分钟图表关键点5996支撑；

　　棕油P1801日线关键点5336下，三十分钟图关键点5064支撑；

　　菜粕RM801日线2188压力，三十分钟图表2117争夺；

　　豆一A1801日线3973压力，三十分钟图3868压力；

　　豆粕M1801日线2821压力，三十分钟图2702压力；

　　期权：

　　持仓最大看涨豆粕期权M1709-C-2850持仓量14076手，隐含波动率21.03%；

　　持仓最大看跌豆粕期权M1709-P-2650持仓量8492手，隐含波动率17.70%；

　　持仓最大看涨糖期权SR709-C-6700持仓量4204手，隐含波动率13.72%；

　　持仓最大看跌糖期权SR1709-P-6200持仓量3724手，隐含波动率11.76%；

　　玉米C1801日线关键点1721支撑，三十分钟图关键点1729支撑；

　　淀粉CS1801日线关键点2017支撑，三十分钟图关键点2016支撑。

　　鸡蛋JD1709日线关键点3868支撑，三十分钟图关键点3890支撑。

　　上证日线多头延续，支撑3155，成交金额1620亿，移动筹码盈利52.6% ，90%成本集中度(5.4日)2.69%-3.15%；

　　上证日 RSI(14)62、周RSI 53、月RSI 52；

　　沪深总市值(万亿)： 53.27-52.95

　　股指IF加权对沪深300指数升贴水-27点， 07-08-09-12合约贴水；

　　IF1707短期支撑3600；IH1707短期支撑2512；IC1707短期支撑5981.

　　南华早讯

　　金属动态

　　LME升贴水

　　LME铜期权行情

　　LME铝期权行情

　　LME锌期权行情

　　LME铅期权行情

　　LME锡期权行情

　　LME镍期权行情

　　LME金属日内成交量 lmiv

　　LME铜库存分布

　　LME铝库存分布

　　LME铅库存分布

　　LME锌库存分布

　　LME锡库存分布

　　LME镍库存分布

　　LME金属收评

　　伦敦6月28日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周三触及近三个月高位，受助于美元大跌，供应收紧迹象和对中国需求的乐观人气，尽管美国经济成长忧虑限制升幅。伦敦时间6月28日16:00(北京时间6月29日00:00)，三个月期铜收高0.4%，报每吨5,881美元，此前触及4月初来最高5,881.50美元。LME数据显示，铜库存降至248,675吨，从5月初的水准下降30%，注册仓单库存同期下降40%。美元兑欧元周三触及一年最低水准，此前英国央行总裁发表了鹰派的讲话，燃点对欧洲收紧货币政策的押注。美元走软令以美元计价的金属对持有其他货币的买家来说更具吸引力。对美国经济数据疲弱的忧虑持续，投资者怀疑总统特朗普是否能够推进税改和增加支出的计划。不过，金属仍然有买需，归因于交易所库存下跌和中国需求稳健的迹象。中国是全球最大金属消费国。 SP Angel分析师John Meyer称：“夏季即将来临，我们预期中国会进一步降低产能，以满足环境保护需要，我们认为，消费者将在这些措施实施前买入金属。”“第一季市场对特朗普基建计划寄予的希望过高，但这些计划目前并未兑现，不过，中国成长还不错。”三个月期锌收低0.5%，至每吨2,734美元，此前触及4月初来最高2,764美元。三个月期铅收涨0.4%，报每吨2,296美元，此前触及4月初来最高2,302美元。三个月期铝收涨0.7%，报每吨1,896美元。三个月期镍收高0.1%，报每吨9,270美元。三个月期锡收涨0.9%，报每吨19,445美元。

　　COMEX贵金属收评

　　纽约时间6月28日12:30(北京时间6月29日01:30)，COMEX 8月期金合约收高0.2%，报每盎司1,249.10美元。政治不确定性亦扶助金价。美国参议院推迟医保议案投票后，引发投资者质疑总统特朗普让预期将提振经济的计划获得国会通过的能力。Kitco Metals的全球交易部门主管Peter Hug在给客户的报告中表示，美元走软，而且投资者情绪紧张，未来几日金价可能走高。其他贵金属方面，7月白银合约收高1.39美分，报每盎司16.727美元。7月铂金期货收高3美元，至每盎司921.70美元。9月钯金期货收跌3.75美元，至每盎司854.60美元。

　　CBOT农产品收评

　　路透芝加哥6月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收跌，因包括最大玉米种植州爱荷华州在内的美国中西部部分地区迎来急需的降雨。7月玉米期货合约收跌2-1/2美分，报每蒲式耳3.56-3/4美元。分析师称，交易商在美国农业部(USDA)6月30日公布季度库存和种植面积报告前布仓，等待新的消息出炉。分析师预计，美国农业部将下调2017年美国玉米种植面积预估至8,990.3万英亩，3月预期为8,999.6万英亩。接受《华尔街日报》调查的分析师和交易商预计，截至6月1日美国玉米库存料为51.60亿蒲式耳，预估区间从49.45-53.60亿蒲式耳不等，去年同期为47.11亿蒲式耳。分析师还预计，周四公布的美国农业部周度出口销售报告将显示，上周共计出口销售10-55万吨美国玉米。今日CBOT玉米期货成交量预计为581,739手。

　　路透芝加哥6月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收涨，明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春小麦期货引领升势，其近三年来首次升穿每蒲式耳7美元，因担心美国大平原北部产量减少。CBOT 7月小麦期货合约收涨4美分，报每蒲式耳4.57-1/4美元。美国农业部(USDA)周四将公布周度出口销售报告，分析师预计上周美国出口净销售小麦35-55万吨。分析师预计，美国农业部周五将下调今年美国除硬麦外的春麦种植面积预估至1,120万英亩，3月预估为1,130万。在美国大平原北部地区，近来的降雨对于挽救作物而言为时过晚，因此一些分析师认为可能导致产量受损，并推动春麦期货价格升向8美元，因为面粉加工商寻购优质小麦。MGEX 7月硬红春麦合约收涨23-1/4美分，报收于每蒲式耳7.04-3/4美元，该合约盘中触及7.13美元，为2014年7月以来最高现货月价格；9月硬红春麦合约收高22美分，报每蒲式耳7.08美元。美国农业部最新公布的报告显示小麦作物生长状况大体稳定，交易商焦点转向天气方面，特别是美国中西部部分地区的降雨情况，以及7月关键生长期期间的高温天气。堪萨斯城期货交易所(KCBT)7月硬红冬麦合约收高4-1/4美分，报每蒲式耳4.61-1/2美元；交投更活跃的9月硬红冬麦合约收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.80-1/4美元。 今日CBOT小麦期货成交量预计为109,504手。

　　路透芝加哥6月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅上涨，交易商称受助于技术性买盘和美国农业部种植面积和季度库存报告公布前的头寸调整。7月大豆期货合约收高2-3/4美分，报每蒲式耳9.14美元，陷于周二的交易区间内。新作11月大豆期货合约收高4-1/4美分，报每蒲式耳9.21-3/4美元。7月豆粕期货收高60美分，报每短吨294.60美元。7月豆油期货收高0.04美分，报每磅32.12美分。分析师预计，美国农业部周五会小幅上调美国大豆种植面积预估至8,975万英亩，3月预估为8,948.2万英亩。美国农业部周四公布周度出口销售报告前，分析师预计上周美国新旧作大豆出口销售合计净增30-70万吨。今日CBOT大豆预估成交量为288,873手，豆粕为131,897手，豆油为179,575手。

　　ICE棉花期货收评

　　纽约6月28日消息，洲际交易所(ICE)期棉合约周三微幅收跌，市场交投淡静，静待本周将出炉的美国农业部周度出口销售报告和种植面积数据，预计棉花将实现丰收。12月期棉合约收跌0.06美分，或0.09%，报每磅67.65美分，交易区间为66.84-67.89美分，周一期棉触及近10个月低位66.15美分。Rose Commodity Group联合创始人和研究及分析部门董事Louis Rose表示：“市场稍早下跌，受种植面积报告预期的影响，可能报告将显示棉花种植面积增加。”期货市场总成交量减少3,600手，至15,058手。数据显示，前一交易日持仓量减少62手，至200,457手。Rose称：“在种植面积数据揭晓前，投资者很可能离场观望。”美国农业部(USDA)将在周四公布周度出口销售数据，周五公布种植面积报告。美国农业部周一在每周作物生长报告中公布称，截至6月25日当周，美国棉花生长优良率为57%，较前周低4个百分点，预计10%的棉花评级为差和很差。截至2017年6月27日，ICE可交割的2号期棉合约库存进一步下滑至314,986包，前一日为378,117包。

　　ICE原糖期货收评

　　纽约6月28日消息，洲际交易所(ICE)原糖期货周三续跌至16个月低位，未理会主要种植国巴西中西部地区的甘蔗数据低于预期的影响。ICE 10月原糖期货收跌0.13美分，或1%，报每磅12.76美分，为2016年2月以来最低。周五到期的7月合约较10月合约贴水一度从前日的0.24美分缩窄至0.18美分。截至周二的持仓量为64,526手。甘蔗行业组织Unica周三表示，6月上半月巴西中南部地区糖产量为237.9万吨，高于上月同期，但低于预期。交易员称，投机客可能想要价格在第二季度结束前走低，他们持有的净空头头寸为近两年来最高。周五是第二季度的最后一个交易日。8月白糖期货收跌2.10美元，或0.5%，报每吨386.80美元。

　　国际油市

　　纽约6月28日消息，原油期货周三连续第五日上涨，因美国数据显示原油库存增幅低于预期。纽约时间6月28日13:30(北京时间6月29日2:30)，NYMEX 8月原油期货合约上涨0.50美元，或1.1%，结算价报每桶44.74美元。布兰特原油期货收涨0.66美元，或1.4%，至每桶47.31美元。这两份原油合约双双创下6月16日以来最高收位，且连续第五日上涨，为5月中来首见。两份原油合约较6月21日的水准高出逾5%，当时布兰特原油跌至七个月低位44.35美元，美国原油降至10个月低位42.05美元。美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，6月23日止当周美国原油库存增加11.8万桶。尽管库存小幅增加，但低于美国石油协会(API)公布的80万桶增幅。华尔街日报调查的分析师原本预期上周美国原油库存减少240万桶。不过，周二公布的API数据已经令一些交易商更加看空。同时，成品油库存降幅大于分析师的预期，上周美国汽油库存减少90万桶，馏分油库存减少20万桶。市场人士指出最新的库存变动可能是受飓风Cindy造成的破坏影响。买家对上周美国原油产量小幅减少感到鼓舞。Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示：“最值得注意的是上周美国原油产量下降，降幅显着，之前一周产量上升。”产量减少可能主要是受上周墨西哥湾的风暴影响。上周美国原油日产量减少10万桶至930万桶。之前一周美国原油日产量接近940万桶，为2015年8月来最高。全球最大的独立原油贸易行维多公司的主管Ian Taylor表示，布兰特原油未来数季将保持在40-55美元区间，因美国增产令全球市场恢复平衡的速度放慢。石油输出国组织(OPEC)的数位代表称，OPEC不急于进一步削减石油产量，也不着急取消一些国家的限产豁免权，不过可能在下月的俄罗斯会议上考虑采取更多措施来支撑市场。7月汽油期货收盘上涨2.35美分，或1.6%，报每加仑1.4833美元。8月汽油期货收盘上涨2.18美分，报每加仑1.4735美元。7月取暖油期货收盘上涨1.93美分，或1.4%，报每加仑1.4330美元。8月取暖油期货收盘上涨1.97美分，报每加仑1.4390美元。

　　外汇市场

　　周三(6月28日)人民币对美元中间价调升239个基点，报6.8053，调升幅度创近四周以来最大；在岸人民币对美元16:30收盘报6.7992，升破6.8关口，较上一交易日涨109个基点，创近两周新高；离岸人民币对美元早盘一度涨近200点，创两周新高至6.7965。人民币近两日的大涨主要是由于外部市场美元的弱势对人民币构成了支撑。截至28日18:30美元指数为96.27，其间一度跌破96关口，最低至95.98，几乎创下近8个月以来的新低。外汇专家韩会师认为，短期的汇率升跌不能够简单和市场预期联系在一起。总体来看，代表贬值预期的银行代客结售汇逆差并没有扩大的迹象。随着外部市场对于人民币汇率的溢出效应渐弱，下半年人民币汇率将保持稳定。人民币近两日的大涨主要是由于美元弱势对人民币构成了支撑。由于人民币定价参考一篮子货币，其中70%左右为非美货币，今年5月底引入逆周期因子，使得人民币在更大程度上参考一篮子货币。因此，“这也成为人民币汇率转强的另外一个因素。”招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为.

　　美国股市

　　纽约6月28日消息，美国股市周三大涨，标普500指数创下约两个月来最大单日百分比涨幅，因金融和科技股引领市场全面反弹。纳斯达克指数今日表现为11月7日来最佳，11月8日美国举行了总统大选。指标标普500指数周二录得约六周最大单日跌幅，因美国参议院推迟对医改议案的投票。医保议案是第一项开始推进的特朗普国内政策计划，投资者急切期待特朗普开始推进包括减税、基建投资和放松监管等其他计划。道琼工业指数收涨143.95点，或0.68%，至21,454.61点；标准普尔500指数上升21.31点，或0.88%，至2,440.69点；纳斯达克指数收升87.79点，或1.43%，至6,234.41点。小盘股罗素2000指数收高1.6%。金融股升1.6%，为标普表现最佳板块。摩根大通和美国银行等银行股扶助提振标普500指数，涨幅均超过2%。对利率敏感的银行股受助于10年期美债收益率上涨以及美国长短期公债收益率差扩阔。盘后，美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布，接受压力测试的34家大银行的资本计划都通过了，这为银行向股东回报更多资本放行。科技股升1.3%，从昨日录得的逾两周最大单日跌幅中反弹。今年迄今科技股引领标普500指数9%的升势，但近期回软，因一些投资者质疑是否科技股估值过高。以科技股为重的纳斯达克指数从50日移动均线反弹。随着第二季业绩期将拉开帷幕，投资者寻找能支撑股价的业绩表现。标普500指数成份股企业目前预估市盈率约18倍，远高于15倍的长期均值。业绩方面，通用磨坊升1.6%，此前该公司公布的季度盈利优于预期。史泰博(Staples)劲升8.4%，不愿具名的消息人士表示，该公司将宣布出售给私募公司Sycamore Partners。纽约证交所涨跌股家数比例为3.18:1；纳斯达克市场为3.29:1.