6月28日期货交易提醒及国内期货市场资金变动

　　期货日报市场点评。

　　商品期货成交额大幅增加，期货市场成交活跃度提升。资金大幅流入金属和能化板块，流出农产品板块，商品期货资金总计流入约25.61亿元。股指期货IF与IH上涨、IC下跌，成交活跃度降低。从盘面上看，有色品种铅、锌分别上涨1.28%、2.00%，锡小幅收跌；黑色系集体走强；农产品板块涨跌互现，鸡蛋强势延续，上涨2.69%，白糖与棉花跌幅逾1%；能化品种LLDPE、PTA小幅下跌，其余品种上涨。股指市场资金流出约10.01亿元，振荡偏强运行。

　　中州期货早间评述

　　【消息面】

　　1、统计局：5月规模以上工业企业实现利润总额6259.9亿元，同比增16.7%，增速略有回升，前值增14%；前5月全国规模以上工业企业实现利润总额29000亿元，同比增22.7%。

　　2、据外管局数据，5月中国国际服务贸易逆差环比增扩23%，货物贸易顺差增长9%，凸显服务贸易发展不平衡形势。

　　【今日关注】

　　财经关注美批发库存月率；

　　美联储下次议息7.27日。

　　黑色系：

　　螺纹钢RB1710日线多头延续支撑3133，三十分钟关键点3149支撑；

　　铁矿石I1709日线中阳突出盘局，三十分钟图441支撑；

　　热卷HC1801日线关键点3191支撑，三十分钟关键点3139支撑；

　　锰硅SM709日线关键点6253争夺，三十分钟关键点6220支撑；

　　玻璃709日线关键点1306压力，三十分钟图关键点1302压力。

　　煤炭：发改委发布5月煤炭生产供应数据，1-5月全国规模以上煤炭企业原煤产量14.1亿吨，同比增4.3%；5月产量2.98亿吨，同比增12.1%；铁路煤炭发运8.9亿吨，同比增16.4%；5月末全国重点电厂存煤6485万吨，可用21天。

　　焦煤JM1709日线关键点1138压力，三十分钟图表关键点1014支撑；

　　焦炭J1709日线关键点1645支撑，三十分钟图关键点1628支撑；

　　郑煤ZC709日线关键点549支撑，三十分钟图关键点573争夺；

　　软商品： 2017年储备棉销售从3月6日--8月底，每日挂牌数量暂3万吨。

　　中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。

　　白糖SR801日线关键点6740压力，三十分钟关键点6471压力。

　　棉花CF801日线关键点15970压力， 三十分钟关键点15060压力。

　　贵金属：

　　沪银AG1712日线关键点4210压力，三十分钟图表关键点4028支撑。

　　沪金AU1712日线关键点283.2压力，三十分钟图表关键点279.4压力。

　　基本金属：

　　铜CU1709日线关键点47280压力，三十分钟关键点46270支撑；

　　锡SN1709日线关键点143980压力，三十分钟关键点143550压力；

　　铅PB1709日线关键点17665压力，三十分钟图表关键点17300支撑；

　　锌ZN1709日线关键点21720支撑，三十分钟图表关键点21720支撑；

　　铝AL1709日线关键点14300压力，三十分钟图表关键点13940支撑；

　　镍MI1709日线关键点82810压力，三十分钟图表关键点74670支撑；

　　农产品： USDA6月30日半夜12点公布作物种植报告和季度库存报告。

　　食用油1801合约豆棕价差变化： 904-920-926-910-910-814；

　　豆油Y1801日线关键点6406下，三十分钟图表关键点5998支撑；

　　棕油P1801日线关键点5336下，三十分钟图关键点5088压力；

　　菜粕RM801日线2188压力，三十分钟图表2117支撑；

　　豆一A1801日线3992压力，三十分钟图3875压力；

　　豆粕M1801日线2821压力，三十分钟图2709压力；

　　期权：

　　持仓最大看涨豆粕期权M1709-C-2850持仓量13764手，隐含波动率20.46%；

　　持仓最大看跌豆粕期权M1709-P-2650持仓量8466手，隐含波动率17.10%；

　　持仓最大看涨糖期权SR709-C-6700持仓量4138手，隐含波动率11.93%；

　　持仓最大看跌糖期权SR1709-P-6300持仓量4298手，隐含波动率11.44%；

　　玉米C1801日线关键点1721支撑，三十分钟图关键点1729支撑；

　　淀粉CS1801日线关键点2017支撑，三十分钟图关键点2011支撑。

　　鸡蛋JD1709日线关键点3868支撑，三十分钟图关键点3888支撑。

　　上证日线多头延续，支撑3155，成交金额1675亿，移动筹码盈利56.33% ，90%成本集中度(5.4日)2.69%-3.15%；

　　上证日 RSI(14)60、周RSI 53、月RSI 52；

　　沪深总市值(万亿)： 53.15-53.27

　　股指IF加权对沪深300指数升贴水-27点， 07-08-09-12合约贴水；

　　IF1707短期支撑3597；IH1707短期支撑2508；IC1707短期支撑5981.

　　南华早讯

　　金属动态

　　LME升贴水

　　LME铜期权行情

　　LME铝期权行情

　　LME锌期权行情

　　LME铅期权行情

　　LME锡期权行情

　　LME镍期权行情

　　LME金属日内成交量 lmiv

　　LME铜库存分布

　　LME铝库存分布

　　LME铅库存分布

　　LME锌库存分布

　　LME锡库存分布

　　LME镍库存分布

　　LME金属收评

　　伦敦6月27日消息，伦敦金属交易所(LME)期铜周二触及近三个月高位，因美元下挫。期锌亦触及近三个月高位，也得益于LME锌库存降低。伦敦时间6月27日16:00(北京时间6月28日00:00)，三个月期铜收高1.1%，报每吨5,858美元。期锌收高1%，报每吨2,747美元。期锌和期铜盘中均触及4月7日来高位。美元走软扶助工业金属表现，令美元计价金属对持有其他货币的买家而言更为便宜，通常会提振需求。Sucden Financial分析师Kash Kamal表示，锌基本面非常强劲，技术面也预示锌价还将进一步走强。中国铁矿石期货价格大涨至一个月高位，受助于尾盘涌现的空头回补和新的买盘，因投资者押注需求增加。LME锌库存处于八年低点，自去年10月来减少35%。中国保税区锌溢价接近今年高位，报195-200美元，今年稍早为约130美元。现货锌较三个月期锌贴水从6月12日的约20美元/吨缩窄至近零，也显示LME市场收紧。Marex Spectrons的Alastair Munro表示，锌的阻力位约在2,770美元的斐波那契水准。菲律宾新任环境部长周二表示，可能在下个月决定前任勒令关闭或暂停的数十个矿山的命运，当时做出这些决定是为了保护水源和其他自然资源。多位参与谈判的消息人士周二称，日本铝买家已经和外海供应商敲定季度原铝供应协议，今年第三季度运抵日本的铝为较LME现价升水每吨118-119美元，较第二季度水平下滑约7-8%，这反应了现货升水下滑的影响。三个月期镍收高2.5%，报每吨9,260美元，录得近三个月最大单日百分比升幅。三个月期铝收高1.1%，报每吨1,882美元，从周一触及的逾三个月低点反弹。三个月期锡收跌0.05%，报19,280美元。三个月期铅收高1.4%，报每吨2,286美元。

　　COMEX贵金属收评

　　纽约6月27日消息，COMEX黄金期货周二收高，因美元下滑且美国股市疲软，令投资者注意力转向贵金属。纽约时间6月27日12:30(北京时间6月28日01:30)，COMEX 8月期金合约收高不到0.1%，报每盎司1,246.90美元。不过，黄金收盘价低于盘中高点，美联储主席耶伦开始在英国伦敦“全球经济事务”会谈上发表关于全球经济问题的讲话后，金价下滑。耶伦称她坚持逐步加息的计划，表示通胀将继续低于美联储目标。ING称，周一错盘交易令黄金大跌。法国兴业银行的金属研究主管Robin Bhar称，这激发“逢低买盘”，帮助黄金扳回一些跌幅。其他贵金属方面，7月白银合约收高0.016美元或0.5%，报每盎司16.588美元。7月铂金期货收高2.1美元，至每盎司918.70美元。9月钯金期货收跌5.6美元，至每盎司858.35美元。

　　CBOT农产品收评

　　路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收盘小幅上涨，交易商称受助于上周作物评级不佳，商品市场普遍走强。尾盘玉米期货缩小涨幅，此前最新的天气预报模型显示将出现有利于作物生长的降雨。7月玉米合约收高1/4美分，报每蒲式耳3.59-1/4美元；新作12月玉米合约收高1/2美分，报每蒲式耳3.77-1/2美元。CRB指数升约0.8%，因油价升至一周高位，美元下跌1%。美国农业部周一稍晚称，美国玉米作物生长优良率为67%，与前一周持平，但低于分析师平均预估的68%。分析师预计，美国农业部周五发布的种植面积报告将显示美国玉米种植面积预计为8,990.3万英亩，3月时预估为8,999.6万英亩。今日CBOT玉米期货成交量预计为596,347手。

　　路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易商称因小麦作物优良率下降和预报美国大平原北部天气干燥。7月小麦合约收涨3-1/4美分，报每蒲式耳4.53-1/4美元，结束之前连续四天的跌势。交投最活跃的9月小麦合约上涨3-1/2美分，报每蒲式耳4.69美元。美国农业部周一晚公布，美国春麦作物优良率为40%，低于之前一周的41%，分析师平均预期与上周持平。美元指数下跌，进一步提供支持。今日CBOT小麦期货成交量预计为109,157手。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月硬红春麦合约收涨17-3/4美分，报收于每蒲式耳6.81-1/2美元，盘中一度升至6.88美元，为2014年7月以来现货月合约最高价格。堪萨斯城期货交易所(KCBT)7月硬红冬麦合约收高4-1/4美分，报每蒲式耳4.57-1/4美元；交投更活跃的9月硬红冬麦合约收高4-1/4美分，报每蒲式耳4.75-3/4美元。 战略谷物(Strategie Grains)周二表示，考虑到近期热浪带来的破坏，将其对2017年法国软小麦产量的预估自6月中时的预估下调160万吨。

　　路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘走高，交易商称，此前美国农业部发布的上周作物评级低于预期。商品市场普遍上涨，美元下跌，给市场带来额外支撑。核心商品CRB指数升约0.8%。CBOT 7月大豆期货合约收高4-1/2美分，报每蒲式耳9.11-1/4美元，新作11月合约收高3-3/4美分，报9.17-1/2美元。7月豆油期货合约收高0.56美分，报每磅32.08美分，在豆油/豆粕价差交易中跑赢豆粕。7月豆粕期货合约收跌0.1美元，报每短吨294美元。美国农业部(USDA)周一在每周作物生长报告中公布称，截至6月25日当周，美国大豆生长优良率为66%，低于预估值68%及之前一周的67%，令预计评级小幅改善的分析师感到意外。美国农业部定于北京时间周六00:00公布种植面积报告。接受《华尔街日报》调查的分析师和交易商预计，美国2017年大豆种植面积料为8,994.6万英亩，预估区间介于8,890-9,100万英亩之间，美国农业部3月预估为8,948.2万英亩。种植面积报告也将在周六凌晨出炉，接受《华尔街日报》调查的分析师和交易商预计，美国截至6月1日大豆季度库存料为9.81亿蒲式耳，预估区间介于8.72-11.19亿蒲式耳，截至2016年6月1日为8.72亿蒲式耳。今日CBOT大豆预估成交量为239,446手，豆粕为121,726手，豆油为138,802手。

　　ICE棉花期货收评

　　纽约6月27日消息，洲际交易所(ICE)期棉合约周二上涨，受助于美元下跌，尽管美国主要棉花种植区的降雨增加了丰产的预期。市场交投清淡。美元下跌1.05%。核心商品CRB指数上升约0.86%。12月期棉合约收高0.48美分，或0.71%，报每磅67.71美分，录得6月1日以来的最大单日百分比增幅。交易区间为67.1-68.13美分。前日价格触及近10个月低位的66.15美分。MCM Inc经纪商Jobe Moss称：“价格走势表明，中期底部终于形成了。”期货市场总成交量减少4,190手，至17,865手。数据显示，前一交易日未平仓合增加1,263手，至200,519手。美国农业部(USDA)周一在每周作物生长报告中公布称，截至6月25日当周，美国棉花生长优良率为57%，较前周低4个百分点。法国兴业银行(Societe Generale)分析师Gabriel Crivorot在一份报告中称：“全球2017/18年度棉花作物尚未遭遇重大问题，因此过去几个月市场对于产量的预期也稳步上升。”

　　ICE原糖期货收评

　　纽约6月27日消息，洲际交易所(ICE)原糖期货周二走坚，与商品市场整体走势一致，受美元下跌支撑。CRB指数升约0.8%，因油价升至一周高位，美元下跌1%。10月原糖期货收高0.04美分，或0.3%，报每磅12.89美分，此前因技术面疲弱和供应充裕预期，延续前一日跌势，触及16个月新低的12.78美分。7月合约也是市场的关注焦点，该合约周五到期，市场人士注意到，到周一未平仓合约达80,557手之多。市场也在等待巴西甘蔗行业协会(Unica)本周发布的甘蔗压榨数据，预计干燥的天气将整体提振糖产量。8月白糖期货收高2.10美元，或0.5%，报每吨388.90美元。

　　国际油市

　　纽约6月27日消息，原油期货周二收涨，因此前有报道称全球众多企业遭遇严重的网络病毒袭击，其中包括船运企业和俄罗斯石油生产巨头。纽约时间6月27日13:30(北京时间6月28日2:30)，NYMEX 8月原油期货合约上涨0.86美元，或2%，结算价报每桶44.24美元。布兰特原油期货收涨0.82美元，或1.8%，至每桶46.65美元。上述两原油日涨幅均为过去一个月来最大。布兰特原油盘中触及一周高位47.06美元，美国原油触及6月19日以来最高44.44美元。逢低买入提振原油期货价格。周二油价连续第四个交易日走高，创下一个月来最长连涨走势。越来越多的报道称许多企业电脑系统遭遇勒索病毒的攻击，其中包括船运业巨头A.P. Moeller-Maersk A/S、广告公司WPP Group PLC以及俄罗斯石油公司(PAO Rosneft)。俄罗斯石油公司当天在社交媒体“推特”上发布声明说，该公司的服务器遭到病毒攻击，导致公司官网一度不能访问。此外，公司还不得不启用备用生产管理系统，目前公司生产尚未受到影响。但券商表示，市场对于生产不受影响的声明存在很多质疑。而且，即便只是存在生产受影响的风险，也足以令交易商们停止看空原油。ICAP PLC的经纪员Scott Shelton称：“不管原因如何，如果生产突然中断，那么很难恢复正常。”

　　外汇市场

　　27日，人民币兑美元中间价下调72基点至6.8292，为6月以来新低。当日在岸人民币兑美元即期汇率随之小幅低开低走，不过在经历较长时间的窄幅震荡之后，午后出现大幅急升，尽管盘中一度再次走低，不过很快便重拾涨势，截至16:30收盘价报6.8101元，较收盘价涨277个基点，创下5月31日以来最大涨幅；进入夜盘交易时段，人民币延续偏强震荡，截至18:00，报6.8150元。昨日香港市场上，离岸人民币兑美元即期汇率(CNH)走势更强，日内涨近500点，连破6.85、6.84、6.83、6.82、6.81五大关口，刷新6月19日以来新高。截至北京时间16:30报6.8083元，较前收盘价大涨465个基点。外汇交易员表示，离岸人民币汇率率先走强，这与美元指数走弱、离岸市场结汇需求增加有关。对于人民币后期走势，瑞穗银行亚洲外汇策略师张建泰表示，离岸人民币流动性预期将从过度宽松中逐渐正常化；而中国正鼓励资金流入，这将支撑下半年汇率，预计离岸人民币兑美元将稳定在6.9水平.

　　美国股市

　　纽约6月27日消息，美国股市周二全面下挫，以科技股为重的纳斯达克指数领跌，在美国参议院推迟医保议案投票后，市场再度质疑总统特朗普的国内政策计划能否兑现，股市扩大跌幅。标普500指数录得六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)决定将医保议案投票推迟至7月4日休会后，美股主要股指之后扩大跌幅。医保议案是第一项开始推进的特朗普国内政策计划，它遭遇到多位共和党议员的阻碍。而投资者急切期待特朗普开始推进包括减税、基建投资和放松监管等其他计划。上述国内政策的承诺扶助带动标普500指数在特朗普去年11月8日胜选后大涨了13.1%。道琼工业指数收低98.89点，或0.46%，至21,310.66点；标准普尔500指数下滑19.69点，或0.81%，至2,419.38点；纳斯达克指数收跌100.53点，或1.61%，至6,146.62点。科技股对标普500指数的拖累最大，谷歌母公司Alphabet大跌2.5%，此前欧盟反垄断当局周二对谷歌课以27亿美元的创纪录罚金，因其非法支持自家购物服务。纳斯达克指数录得6月9日来最大单日跌幅，当日科技股领军下挫，令投资者开始对科技股产生质疑。周二，科技股指数回落1.7%，但仍为今年迄今表现最好的板块。健保股指数在医保议案投票推迟的消息发布后下挫，收低0.9%。金融股升0.5%，为唯一收高的板块。数据显示，6月美国消费者信心增幅高于预期，这可能支撑美联储今年再度加息的理据。费城联储总裁哈克表示，鉴于近期通胀疲弱可能是暂时性的，美联储今年再加息一次是合适的。美联储主席耶伦表示，她相信至少在她有生之年不会再发生金融危机，主要是因自2007-09年危机后银行体系已经改革。投资者正在为第二季财报季作准备，首季财报季表现强劲。标普500指数成份股企业目前预估市盈率约18倍，远高于15倍的长期均值。纽约证交所跌涨股家数比例为1.89:1；纳斯达克市场为1.98:1.