原文标题：沪市已连续四天成交不足千亿 A股上破还是下破？11月打了“翻身仗”的私募这样说10只私募最关注个股拿走不谢
近期，A股市场成交相当低迷，沪市成交连续四天不足千亿元。不过，火山君注意到，在这底部区域，管理层出台众多利好政策，政策底不断夯实。在利好政策催化下，11月份A股走出了一波小反弹行情，而11月份私募八大策略均获得了正收益。另外，数据显示，私募机构目前参与市场的积极性增强，私募产品备案热情悄然升温，并且私募机构不断积极调研，调研次数相比上月增加了13.91%。
11月份私募八大策略终获正收益
A股市场在10月出现大幅调整之后，11月小幅反弹上行。在管理层出台众多利好政策的催化下，11月份上证综指结束了下跌趋势，走出一波小反弹行情。火山君注意到，私募排排网数据显示，在11月份，私募各大策略的表现有所好转。股票策略指数11月下跌0.64%，在八大策略里面排名末尾，但11月里八大策略的平均收益率全部为正，相比10月有了很大的改善。
另据格上研究中心统计数据显示，11月股票策略私募基金平均收益率为1.66%。火山君还发现，大私募机构在11月的平均表现优于中小私募机构，从规模角度来看，10亿元规模以上的私募11月平均收益均为正，其中100亿元以上规模私募盈利幅度大于行业平均。不过从前11个月数据来看，前11个月百亿级私募平均业绩不敌中小私募，今年以来中小私募表现相对较好，百亿级规模私募平均收益率排名靠后。
截至11月底，10亿~20亿元规模的股票策略私募今年以来平均收益率为亏损13.32%，而20亿~50亿元规模的私募平均收益率排名居前，今年以来的平均收益率为亏损11.71%，50亿~100亿元规模的私募平均亏损幅度为14.61%，100亿元以上规模的私募平均亏损幅度达16.27%。
在A股市场回暖的背景下，11月私募所有策略均获得了正收益。
从11月单月看，量化复合策略平均收益率超越了程序化策略，成为领跑；而从今年以来看，截至11月末，仅有程序化期货、主观期货、阿尔法策略、套利策略、量化复合策略、债券策略获得正收益，其中程序化期货表现继续领跑各策略。股票策略的平均收益率仍然处于各策略的末尾，并且是唯一平均收益率低于行业平均，这对私募基金全行业的业绩下拉作用明显。